Как мы добиваемся прогнозируемого результата
Любая стратегия, интегрируемая нашей командой в рамках фонда, обязательно проходит множество бэктестов, чтобы доходность продукта была максимально прогнозируема на дистанции.
Любая стратегия, интегрируемая нашей командой в рамках фонда, обязательно проходит множество бэктестов, чтобы доходность продукта была максимально прогнозируема на дистанции.
✔️ Разработка Vaults-стратегий, конечно же, не стала исключением и включала пять ключевых этапов:
• С помощью собственной программы мы извлекли исторические данные о сделках из JLP-пула и вложили собственную ликвидность для проверки данных.
• Смоделировали оптимальные параметры хеджирования для минимизации рыночных рисков.
• На основе собранных данных была разработана стратегия, которая дополнительно прошла серию бэктестов.
• Совместно с разработчиками был создан автоматизированный алгоритм (vault) для управления позициями — чтобы исключить человеческий фактор.
• Перед запуском алгоритм прошёл еще одну серию стресс-тестов, что позволило получить точную статистику по его доходности и надежности.
✔️ По результатам бэктестинга за 2024 год, доходность стратегии (в текущей конфигурации) составила ~30% годовых, а при использовании двукратного плеча — до 45%.
• С помощью собственной программы мы извлекли исторические данные о сделках из JLP-пула и вложили собственную ликвидность для проверки данных.
• Смоделировали оптимальные параметры хеджирования для минимизации рыночных рисков.
• На основе собранных данных была разработана стратегия, которая дополнительно прошла серию бэктестов.
• Совместно с разработчиками был создан автоматизированный алгоритм (vault) для управления позициями — чтобы исключить человеческий фактор.
• Перед запуском алгоритм прошёл еще одну серию стресс-тестов, что позволило получить точную статистику по его доходности и надежности.
✔️ По результатам бэктестинга за 2024 год, доходность стратегии (в текущей конфигурации) составила ~30% годовых, а при использовании двукратного плеча — до 45%.
Для объективной оценки эффективности также было проведено сравнение с двумя ориентирами:
JLP — токен, включающий в себя BTC, ETH, SOL, USDC, USDT и накопленные комиссии.
Index — индекс, отражающий совокупную динамику активов SOL, BTC, ETH, USDC и USDT в тех же пропорциях, что и JLP, но без учёта комиссий.
✔️ График ниже демонстрирует, что как JLP, так и Index подвержены высокой волатильности:
— График: сравнение стратегии с BTC и USD
JLP — токен, включающий в себя BTC, ETH, SOL, USDC, USDT и накопленные комиссии.
Index — индекс, отражающий совокупную динамику активов SOL, BTC, ETH, USDC и USDT в тех же пропорциях, что и JLP, но без учёта комиссий.
✔️ График ниже демонстрирует, что как JLP, так и Index подвержены высокой волатильности:
— График: сравнение стратегии с BTC и USD
— График: сравнение стратегии с SOL и ETH
В отличие от них, наша хедж-стратегия обеспечивает устойчивый рост капитала, минимизируя риски и сохраняя стабильную доходность вне зависимости от рыночных колебаний.
❕ Если желаете узнать больше о самой стратегии или принять в ней участие — напишите нашему менеджеру.
❕ Если желаете узнать больше о самой стратегии или принять в ней участие — напишите нашему менеджеру.